日経平均ボラティリティー指数先物 2月27日より取引開始

2月27日(月)より日経平均ボラティリティー・インデックス(日経平均VI)を対象とした先物取引がスタートするのに伴ない、取引ルールや限月などの詳細が大阪証券取引所のWebサイトで公開されています。

<日経平均ボラティリティー・インデックス(日経平均VI)とは?>

(算出方法) 大阪証券取引所に上場している日経平均先物および日経平均オプションの価格をもとに算出。直近二限月のオプションのうち、直近限月の先物価格を基準としてOTM(アウト・オブ・ザ・マネー)となる行使価格のオプション価格をつかって、それぞれの限月のボラティリティーを求め、満期が30日になるように線形補間を行う。 (日経平均プロフィルより)

国内の主要指数を対象としたボラティリティー・インデックスの先物取引が初めて上場することになり、日経平均トレーダーにとっては選択肢が広がります。
シカゴ・オプション取引所のVIX先物・オプション取引のような一大市場になるかどうか、今後に注目です。