日経225オプションの平均IV 約1年8ヶ月ぶりの高水準に

株式市場の急落により、日経225オプションの平均インプライド・ボラティリティ(IV)が終値ベースで46.1%まで上昇。 東日本大震災後に最高値を記録した2011年8月と並び、約1年8ヶ月ぶりの高水準となりました。
(参考:ボラティリティ・チャート

(※)本サイトでは平均インプライド・ボラティリティ(IV)の算出方法として、(1)直近3ヶ月の限月、(2)プレミアムが3以上、(3)出来高が一定以上
の条件を満たすオプションを計算対象にしています。

大証では午後2時28分から15分間、日経平均先物の売買を一時停止するサーキット・ブレーカーを発動。 終値では1143円の大幅安となったことで、直近の変動率を示すヒストリカル・ボラティリティ(HV)は34.6%に急上昇しています。日経平均のHVが30%を超えたのは、震災以降では初。