日経225オプションの平均IVが40％を突破

日経225オプションの平均IVが40％を突破

日経225オプションの平均インプライド・ボラティリティ（IV）が21日の終値ベース（イブニング・セッション前）で41.0％まで上昇し、昨年9月以来の高水準になりました。

※ 本サイトでは平均IVの算出において、次の条件を満たすオプションを計算対象にしています。
（1）ウィークリーを除く直近3つの限月、（2）プレミアムが3以上、（3）出来高が100以上

過去13年間のデータでは、平均IVのピークは40～48％程度になることが多く、50％を上回ったのは2008年10月のリーマン・ショックとその後の金融危機（～2009年3月）、そして2011年3月の東日本大震災のときだけです。

今後は、この水準がトレーダーにとっての注目ポイントになるでしょう。