日経225オプションの平均IVが70%を突破

日経225オプションの平均インプライド・ボラティリティ(※)が16日の終値ベース(イブニング・セッション前)で72.4%まで上昇し、過去最高を更新しました。
直近限月のプット・オプションでは、IVが100%を超えているものもあります。
(参考:ボラティリティ・チャート

(※)本サイトでは平均インプライド・ボラティリティ(IV)の算出方法として、(1)直近3ヶ月の限月、(2)価額が3以上、(3)出来高が100以上
の条件を満たすオプションを計算対象にしています。

日経225オプションの平均IVは、この10日間で四回も最高値を更新しています。 また、10月に入ってからは常に40%以上をキープしています。

ボラティリティ・チャートはすでに崩壊気味ですが、平常時のピーク水準である40%をいつ下回るかが今後の注目点になると思います。