日経225オプションの平均IVが35.7%まで上昇

日経225オプションの平均インプライド・ボラティリティ(※)が14日の終値ベース(イブニング・セッション前)で35.7%まで上昇し、約9ヶ月ぶりの高水準となりました。

(※)本サイトでは平均インプライド・ボラティリティ(IV)の算出方法として、(1)直近3ヶ月の限月、(2)プレミアムが3以上、(3)出来高が100以上
の条件を満たすオプションを計算対象にしています。

平均IVは、先週末の24.4%から11.3ポイントの上昇。 リーマン・ショック後の2008年10月8日、10月16日に次いで、史上三番目の上昇幅を記録。

参考:ボラティリティ・チャート