日経225Weeklyオプション 取引が減少傾向
毎週金曜日に満期が設定される「日経225 Weeklyオプション」の取引が今年5月から始まりましたが、その取引は減少傾向にあります。
立会時間内のWeeklyオプションの売買は、開始から5週目には一日平均で2,529枚の出来高があり、当初はまずまずの流動性がありました。 しかし、直近の11月第二週（11月9日～11月13日）の出来高は、一日平均で100枚以下まで落ち込んでいます。
加えて、同時に4本設定されるWeeklyオプションのうち、第3週と第4週のオプションは全く取引されておらず、第2週のオプションは取引が微少（全体の10％以下）であるため、実質的には第1週のWeeklyオプションしか取引できない状態になっています。
出来高の減少とともに、bid/askのスプレッドも拡大傾向にあり、投資家にとっては取引しづらい商品になりつつあります。 米国市場では様々な株価指数のWeeklyオプションが活発に売買されていますが、日本のオプション市場では需要がそれほど高まっていないと考えられます。
