日経225オプションの平均IV、約2年ぶりの高水準に

日経225オプションの平均インプライド・ボラティリティ(※)が24日の終値ベース(イブニング・セッション前)で38.5%に上昇し、約2年ぶりの高水準となりました。

(※)本サイトでは平均インプライド・ボラティリティ(IV)の算出において、次の条件を満たすオプションを計算対象にしています。
(1)ウィークリーを除く直近3つの限月、(2)プレミアムが3以上、(3)出来高が100以上

期近のプットが幅広く買われ、平均IVは先週末の26.4から12.1ポイントの上昇。 日ごとのIVの変動としては、史上5番目の上昇幅を記録しました。

参考:ボラティリティ・チャート